Angebote zu "Value" (7 Treffer)

Kategorien

Shops

Müller, F: Überschussrenditen durch Stock Picki...
39,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Erscheinungsdatum: 17.03.2017, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Überschussrenditen durch Stock Picking: Value Investing nach Max Otte als Vorbild Warren Buffett, Autor: Müller, Florian, Verlag: Diplomica Verlag GmbH, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Aktie // Aktionär // Wertpapier // Börse // Börsenhandel, Rubrik: Wirtschaft // Sonstiges, Seiten: 84, Informationen: Paperback, Gewicht: 231 gr, Verkäufer: averdo

Anbieter: averdo
Stand: 20.02.2020
Zum Angebot
Eckert, Stefan: Aktionärsorientierung der Unter...
54,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Erscheinungsdatum: 16.01.2004, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Aktionärsorientierung der Unternehmenspolitik?, Titelzusatz: Shareholder Value - Globalisierung - Internationalität, Auflage: 2004 // 2004. 2004, Autor: Eckert, Stefan, Redaktion: Macharzina, Klaus // Welge, Martin K. // Kutschker, Michael // Engelhard, Johann, Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg // Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, Sprache: Deutsch, Originalsprache: Deutsch, Schlagworte: Aktie // Aktionär // Wertpapier // Shareholder Value // Unternehmensbewertung // Wert // materiell // Unternehmensplanung // Unternehmenspolitik // Führung // Unternehmensführung // Management // Strategisches Management // Unternehmensstrategie // Öffentlichkeitsarbeit // PR // Public Relations // Management: Führung und Motivation // Unternehmensgründung // Volkswirtschaftslehre // Industrien und Branchenstudien, Rubrik: Volkswirtschaft, Seiten: 518, Abbildungen: 15 Abbildungen und 49 Tabellen, Reihe: mir-Edition, Informationen: Book, Gewicht: 910 gr, Verkäufer: averdo

Anbieter: averdo
Stand: 20.02.2020
Zum Angebot
Performanceorientierte Gesamtbanksteuerung
28,00 € *
ggf. zzgl. Versand

In dieser Arbeit soll versucht werden, wesentliche Konzepte in der modernen performanceorientierten Gesamtbanksteuerung aufzuzeigen und zu erläutern. Es soll diesbezüglich ein Überblick darüber dargestellt werden, welche Konzeptionen und Modelle im Zuge der Performancemessung sowohl auf Gesamtbank- wie auch auf Portfolio- bzw. Wertpapierebene zur Anwendung kommen können, wobei die behandelten Ansätze wohlgemerkt nur einen möglichen Auszug aus einem sehr breiten Repertoire darstellen. Der Schwerpunkt der Studie liegt auf der Behandlung risikoadjustierter wie auch nicht-risikoadjustierter Konzepte zur Leistungsmessung in Banken und soll gleichzeitig zentrale Inputgrößen, welche in ebendiese Ansätze einfließen, näher beleuchten und erklären. In Bezug auf die Kategorie der nicht-risikoadjustierten Ansätze der Performancemessung wird vor allem auf das ROE-Schema nach Schierenbeck (2003) näher eingegangen. Dabei erfolgt eine Aufteilung des Gesamtergebnisses der Bank in seine einzelnen Bestandteile unter Zuhilfenahme diverser Kennzahlen wie beispielsweise der Bruttogewinnspanne oder der Bruttoertragsspanne. Diesbezüglich wird auch die Berechnung des Deckungsbeitrages als Ausgangspunkt des ROE-Schemas näher erläutert. Um ein ausreichendes Verständnis bezüglich der risikoadjustierten Performancegrößen zu gewährleisten, werden allgemein gängige und relevante Risikomessgrößen beschrieben, im Speziellen wird auf das Konzept des Value at Risk als zentralem Ansatz zur Quantifizierung des Risikokapitals näher eingegangen. Anschließend erfolgt eine Darstellung ausgewählter risikoadjustierter Performancekennzahlen auf Wertpapier- bzw. Portfoliobasis. Abschließend werden Ansätze behandelt, die eine risikoadjustierte Performancemessung auf Geschäftsfeld- bzw. Gesamtbankebene ermöglichen. Hier werden vor allem die Konzepte des RORAC (Return on Risk Adjusted Capital) und des RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) detailliert behandelt.

Anbieter: Dodax
Stand: 20.02.2020
Zum Angebot
Modelle zur Schätzung der Volatilität
59,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe.Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.

Anbieter: Dodax
Stand: 20.02.2020
Zum Angebot
Performanceorientierte Gesamtbanksteuerung: Ris...
52,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

In dieser Arbeit soll versucht werden, wesentliche Konzepte in der modernen performanceorientierten Gesamtbanksteuerung aufzuzeigen und zu erläutern. Es soll diesbezüglich ein Überblick darüber dargestellt werden, welche Konzeptionen und Modelle im Zuge der Performancemessung sowohl auf Gesamtbank- wie auch auf Portfolio- bzw. Wertpapierebene zur Anwendung kommen können, wobei die behandelten Ansätze wohlgemerkt nur einen möglichen Auszug aus einem sehr breiten Repertoire darstellen. Der Schwerpunkt der Studie liegt auf der Behandlung risikoadjustierter wie auch nicht-risikoadjustierter Konzepte zur Leistungsmessung in Banken und soll gleichzeitig zentrale Inputgrössen, welche in ebendiese Ansätze einfliessen, näher beleuchten und erklären. In Bezug auf die Kategorie der nicht-risikoadjustierten Ansätze der Performancemessung wird vor allem auf das ROE-Schema nach Schierenbeck (2003) näher eingegangen. Dabei erfolgt eine Aufteilung des Gesamtergebnisses der Bank in seine einzelnen Bestandteile unter Zuhilfenahme diverser Kennzahlen wie beispielsweise der Bruttogewinnspanne oder der Bruttoertragsspanne. Diesbezüglich wird auch die Berechnung des Deckungsbeitrages als Ausgangspunkt des ROE-Schemas näher erläutert. Um ein ausreichendes Verständnis bezüglich der risikoadjustierten Performancegrössen zu gewährleisten, werden allgemein gängige und relevante Risikomessgrössen beschrieben, im Speziellen wird auf das Konzept des Value at Risk als zentralem Ansatz zur Quantifizierung des Risikokapitals näher eingegangen. Anschliessend erfolgt eine Darstellung ausgewählter risikoadjustierter Performancekennzahlen auf Wertpapier- bzw. Portfoliobasis. Abschliessend werden Ansätze behandelt, die eine risikoadjustierte Performancemessung auf Geschäftsfeld- bzw. Gesamtbankebene ermöglichen. Hier werden vor allem die Konzepte des RORAC (Return on Risk Adjusted Capital) und des RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) detailliert behandelt.

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 20.02.2020
Zum Angebot
Performanceorientierte Gesamtbanksteuerung: Ris...
28,00 € *
ggf. zzgl. Versand

In dieser Arbeit soll versucht werden, wesentliche Konzepte in der modernen performanceorientierten Gesamtbanksteuerung aufzuzeigen und zu erläutern. Es soll diesbezüglich ein Überblick darüber dargestellt werden, welche Konzeptionen und Modelle im Zuge der Performancemessung sowohl auf Gesamtbank- wie auch auf Portfolio- bzw. Wertpapierebene zur Anwendung kommen können, wobei die behandelten Ansätze wohlgemerkt nur einen möglichen Auszug aus einem sehr breiten Repertoire darstellen. Der Schwerpunkt der Studie liegt auf der Behandlung risikoadjustierter wie auch nicht-risikoadjustierter Konzepte zur Leistungsmessung in Banken und soll gleichzeitig zentrale Inputgrößen, welche in ebendiese Ansätze einfließen, näher beleuchten und erklären. In Bezug auf die Kategorie der nicht-risikoadjustierten Ansätze der Performancemessung wird vor allem auf das ROE-Schema nach Schierenbeck (2003) näher eingegangen. Dabei erfolgt eine Aufteilung des Gesamtergebnisses der Bank in seine einzelnen Bestandteile unter Zuhilfenahme diverser Kennzahlen wie beispielsweise der Bruttogewinnspanne oder der Bruttoertragsspanne. Diesbezüglich wird auch die Berechnung des Deckungsbeitrages als Ausgangspunkt des ROE-Schemas näher erläutert. Um ein ausreichendes Verständnis bezüglich der risikoadjustierten Performancegrößen zu gewährleisten, werden allgemein gängige und relevante Risikomessgrößen beschrieben, im Speziellen wird auf das Konzept des Value at Risk als zentralem Ansatz zur Quantifizierung des Risikokapitals näher eingegangen. Anschließend erfolgt eine Darstellung ausgewählter risikoadjustierter Performancekennzahlen auf Wertpapier- bzw. Portfoliobasis. Abschließend werden Ansätze behandelt, die eine risikoadjustierte Performancemessung auf Geschäftsfeld- bzw. Gesamtbankebene ermöglichen. Hier werden vor allem die Konzepte des RORAC (Return on Risk Adjusted Capital) und des RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) detailliert behandelt.

Anbieter: Thalia AT
Stand: 20.02.2020
Zum Angebot